ФОРЕКС и фондови пазари

[CTAHKO]

И веднага след това в обратна посока и другия страйк на 1.10 излезе...приказка И това за има-няма 40 минути Хубаво рали, като по учебник На печелившите честито

[offtopic][/offtopic]

П.П. Алхимик, можеш ли да дадеш някакъв линк, от който да се следят опциите и на други инструменти?

[pampi]

И веднага след това в обратна посока и другия страйк на 1.10 излезе...приказка И това за има-няма 40 минути Хубаво рали, като по учебник На печелившите честито

[offtopic][/offtopic]

П.П. Алхимик, можеш ли да дадеш някакъв линк, от който да се следят опциите и на други инструменти?

Печеливши са "обичайните заподозрени"- маркетмейкърите ... обраха стоповете в интервал 1,09-1,10... Моята стратегия се базира върху импулс на цената и такива тарикатлъци вече не ми минават...

[nevils88]

Просто няма как печеливши да са редовите трейдъри Когато започнах да търгувам фючърси, първите инструменти които търгувах бяха валутите: щатски, кандаски, австралийски долар, йена, евро, швейцарски франк.Сега много рядко го правя. Причината е проста. Валутите са най-политическия инструмент ако мога така да се изразя. Грубо казано, някой някъде кихнал, усмихнал се накриво, казал нещо и това веднага се отразява на валутите. Да, всичко е взаимосвързано и валутите се отразяват и на другите инструменти, но не чак толкова силно. Ако погледнем календара на ФОРЕКС, почти няма ден в който да няма някаква новина за някоя от валутите. Това ме накара да се отдръпна от тях. Вчера например, еврото направи амплитуда $500 нагоре и след това $1000 надолу само за 5-10 секунди на фючърсния пазар в 15.30!!! В следващите 20 минути се изстреля с около $2000 нагоре-говорейки в парични знаци. Индексите и петрола за сравнение, мръднаха само с амплитуда $200-300. Което пък ме е карало от друга страна да "брекетвам" понякога петрола и природния газ в дните на инвентарите им, сряда и четвъртък. Рисковано е доста, да, но съм имал успехи, повече отколкото загуби.Това е невъзможно да се прави с валутите-самоубийство си е!

[pampi]

Просто няма как печеливши да са редовите трейдъри Когато започнах да търгувам фючърси, първите инструменти които търгувах бяха валутите: щатски, кандаски, австралийски долар, йена, евро, швейцарски франк.Сега много рядко го правя. Причината е проста. Валутите са най-политическия инструмент ако мога така да се изразя. Грубо казано, някой някъде кихнал, усмихнал се накриво, казал нещо и това веднага се отразява на валутите. Да, всичко е взаимосвързано и валутите се отразяват и на другите инструменти, но не чак толкова силно. Ако погледнем календара на ФОРЕКС, почти няма ден в който да няма някаква новина за някоя от валутите. Това ме накара да се отдръпна от тях. Вчера например, еврото направи амплитуда $500 нагоре и след това $1000 надолу само за 5-10 секунди на фючърсния пазар в 15.30!!! В следващите 20 минути се изстреля с около $2000 нагоре-говорейки в парични знаци. Индексите и петрола за сравнение, мръднаха само с амплитуда $200-300. Което пък ме е карало от друга страна да "брекетвам" понякога петрола и природния газ в дните на инвентарите им, сряда и четвъртък. Рисковано е доста, да, но съм имал успехи, повече отколкото загуби.Това е невъзможно да се прави с валутите-самоубийство си е!

Редовите трейдъри са прецакани по принцип, защото са в позиция на дойната крава.
Най-голямата лъжа е, че пазарите са хаотични. Няма такова нещо. Маркетмейкърите имат предимството да виждат на графиката пред себе си всички ордери и тяхната стойност. Това им е достатъчно за да прокарват разни хитринки с цел припечелване на някой долар. Редовият трейдър е на тъмно и на първо четене изглежда напълно обречен.

[alchemist]

И веднага след това в обратна посока и другия страйк на 1.10 излезе...приказка И това за има-няма 40 минути Хубаво рали, като по учебник На печелившите честито

[offtopic][/offtopic]

П.П. Алхимик, можеш ли да дадеш някакъв линк, от който да се следят опциите и на други инструменти?

Малко съм махмурлия та дано пиша свързано....

Станко, не следя никакви сайтове за каквото и да било. Всичко необходимо за опциите си го имам в платформата - Thinkorswim. Затова не мога да ти дам линкове. Но, имам въпрос. Така и не можах да се разбера с която и да било теория свързана с обемите. Например нека за улеснение приемем , че целият обем който ти покзаваш от онзи сайт е осъществен от мен и още един трейдър. Да кажем аз съм продал strangle 1,09/1,12 (измислям си цените) . Щом аз съм го продал, то другият трейдър го е купил. Какво ти дава тази информация? Аз като продавач на strangle НЕ искам цените да минат над и съответно под двата ми страйка, а купувача ИСКА цените да минат над и под съответните страйкове. За мен това е патова ситуация за третата страна която наблюдава обемите.

Абсолютно същата логика прилагам и за всички други теории базиращи се на обемите, като VSA например. Обема не ми дава информация, защото еденица обем включва една купена и съответно една продадена бройка, където очакванията на двете страни са противоположни. Може да усложним примера: виждаш даден обем на дадено ниво, как ще разбереш дали аз продавам за да си затворя лонг позиция или продавам за да открия нова шорт позиция?

За мен по-важно от обемите са ордерите. Те биха могли да дадат идея за бъдеща посока или по точно доколко е балансиран/небалансиран пазара. Ако има драстично повече ордери за покупка от такива за продажба то доста е вероятно цените да нарастнат до изравняване на ордерите. Преди години даже наех програмист да ми състави малка програмка за следене на ордерите. Той се справи, но изкочиха ощеповече проблеми. Оказа се , че в повечето случаи лимит ордерите се канселират изключително скоростно (милисекунди) точно преди да бъдат изпълнени. Така баланса на ордерите , който би дал някаква идея за търсене и предлагане се оказа неизползваем. Това го правих за фючърси на SPX. Вероятно има начин да се следи тази информация, но аз се отказах. Прекалено скъпо и трудоемко е.

За форекс пазара не мога да коментирам защото той е нецентрализиран и съответно ролята на маркетмейкърите се поема от банките и брокерите , които търгуват срещу малките и средните трейдъри. Освен политиката за която колегата спомена преди мен, при форекс пазарите много често се наблюдава гадното явление "търговия срещу клиента" от страна на брокерите. Също така, много често котировките се разминават в зависимост от това за коя мрежа си вързан и доколко качествен и коректен е твоя брокер. Затова аз предпочитам да търгувам валутни фючърси. Те са централизирани и с далеч по-малко проблеми от спот пазара.

Маркет мейкърите са много интересна тема, но те вече като цяло са история. Вече не съществуват във вида си който са известни. Тяхната роля е поета от фирми , които поемат ордерите по електронен път и други модерни начини. Каквито и да са начините обаче, маркетмейкърите (ММ) не им пука много много за нашите ордери. Да те гледат внимателно баланса си, но не толкова за ордерите , колкото за позициите лонг/шорт , които те държат. ММ изпълняват ордери и на големи банки и играчи, така че те много трудно , почти невъзможно могат да бутнат цената в някаква посока без помоща на големите играчи. Много може да се каже по този въпрос, но най-важното е , че ММ никога не държат "директна" позиция! Никога! Когато те купят нещо, веднага продават друг продукт или страйк или каквото и да е с което да ограничат риска. Може да купят фючърси на SPX да кажем и веднага след това да шортнат NDX или AAPL или да купят ZB .... вариации много, но никога те не държат само лонг или само шорт позиции! Това е още една причина ММ да не им пука за нашите ордери.

Много дълго стана и нямам сили. Като изтрезнея още

едит: в петък в 15:30 наше време излезе инфото за Американската безработица и нови работни места. Затова пазарите заподскачаха така.

[nevils88]

Много точно казано Алхимик. И мен ме е гонила пароноята, че идват само и само да ми вземат стопа Да, на тях не им пука, но това не им и пречи да си пооберат стопове, особено на "тънките" пазари. И все пак почти всички тук говотрите за ФОРЕКС и опции най-вече. И както казаваш, ФОРЕКС е нерегулиран и брокера ти може да играе срещу теб и т.н. и т.н. При фючърсите обаче, на мен ми пука за ММ и за преофесионалистите(commercials)!!!!! Защото те търгуват в големи обеми и не могат да го скрият по закон (Commitment of traders report). Единствения начин да направиш пари при фючърсите е да следваш така наречените BIG BOYS, t.e. MM, Commercials. Не е лесно, но не и невъзможно. Да, ММ не могат да да манипулират пазарите, особено големите, но те имат информацията която на мен ми трябва При фючърсите, за разлика от ФОРЕКС, има реален продукт в повечето случаи, от който производител/купувач имат нужда да продадат/купят....Ще последвам съвета ти и аз малко да поизтрезнея Благодарности на pampi за темата и всички, които са активни и допринасят за нещо в нея !

[pampi]

....Но, имам въпрос. Така и не можах да се разбера с която и да било теория свързана с обемите. Например нека за улеснение приемем , че целият обем който ти покзаваш от онзи сайт е осъществен от мен и още един трейдър. Да кажем аз съм продал strangle 1,09/1,12 (измислям си цените) . Щом аз съм го продал, то другият трейдър го е купил. Какво ти дава тази информация? Аз като продавач на strangle НЕ искам цените да минат над и съответно под двата ми страйка, а купувача ИСКА цените да минат над и под съответните страйкове. За мен това е патова ситуация за третата страна която наблюдава обемите.

Абсолютно същата логика прилагам и за всички други теории базиращи се на обемите, като VSA например. Обема не ми дава информация, защото еденица обем включва една купена и съответно една продадена бройка, където очакванията на двете страни са противоположни. Може да усложним примера: виждаш даден обем на дадено ниво, как ще разбереш дали аз продавам за да си затворя лонг позиция или продавам за да открия нова шорт позиция?...

VSA е малко отвлечена на пръв поглед, защото е разработена от трейдъри, а не от инженери...

От механиката имаме: Работата е равна на изминатия път по тласкащата сила - A=s.F. Силата е равна на масата по ускорението - F=m.a. Какъв е генералният извод, че нито едно движение в макросвета не може да се осъществи без наличие на сила F, тоест без наличие на маса и ускорение. Това важи и за изменението на цената, номерът е как да измерим нейните маса и ускорение. Понеже масата във ФОРЕКС е неизвестна, инженерния подход би бил да я елиминираме чрез заместване с познати величини , но във VSA решават да я ползват директно. Идеята е перспективна, но според мен не е развита достатъчно добре или тези, които са я облекли в математически вариант, съвсем естествено го пазят за себе си...

[alchemist]

....Но, имам въпрос. Така и не можах да се разбера с която и да било теория свързана с обемите. Например нека за улеснение приемем , че целият обем който ти покзаваш от онзи сайт е осъществен от мен и още един трейдър. Да кажем аз съм продал strangle 1,09/1,12 (измислям си цените) . Щом аз съм го продал, то другият трейдър го е купил. Какво ти дава тази информация? Аз като продавач на strangle НЕ искам цените да минат над и съответно под двата ми страйка, а купувача ИСКА цените да минат над и под съответните страйкове. За мен това е патова ситуация за третата страна която наблюдава обемите.

Абсолютно същата логика прилагам и за всички други теории базиращи се на обемите, като VSA например. Обема не ми дава информация, защото еденица обем включва една купена и съответно една продадена бройка, където очакванията на двете страни са противоположни. Може да усложним примера: виждаш даден обем на дадено ниво, как ще разбереш дали аз продавам за да си затворя лонг позиция или продавам за да открия нова шорт позиция?...

VSA е малко отвлечена на пръв поглед, защото е разработена от трейдъри, а не от инженери...

От механиката имаме: Работата е равна на изминатия път по тласкащата сила - A=s.F. Силата е равна на масата по ускорението - F=m.a. Какъв е генералният извод, че нито едно движение в макросвета не може да се осъществи без наличие на сила F, тоест без наличие на маса и ускорение. Това важи и за изменението на цената, номерът е как да измерим нейните маса и ускорение. Понеже масата във ФОРЕКС е неизвестна, инженерния подход би бил да я елиминираме чрез заместване с познати величини , но във VSA решават да я ползват директно. Идеята е перспективна, но според мен не е развита достатъчно добре или тези, които са я облекли в математически вариант, съвсем естествено го пазят за себе си...

F за мен обаче не е изтъргуваният обем, а т.нар order flow.
http://orderflowforex.com/order-flow-trading/what-is-order-flow-trading/
обаче: "Order Flow Trading is all about predicting the future order flow that will be generated... " думата predicting моментално ме отблъсква от цялата идея. След множество неуспехи и блъскане на глава в стената приех , че пазарите са random и че аз не мога да прогнозирам нищо. От тогава се чувствам мноооооого по-добре и съм доста по успешен. НО, това важи за мен! Не искам да подвеждам никого с моите идеи и тълкувания!!!!!

[pampi]

F за мен обаче не е изтъргуваният обем, а т.нар order flow.
http://orderflowforex.com/order-flow-trading/what-is-order-flow-trading/
обаче: "Order Flow Trading is all about predicting the future order flow that will be generated... " думата predicting моментално ме отблъсква от цялата идея. След множество неуспехи и блъскане на глава в стената приех , че пазарите са random и че аз не мога да прогнозирам нищо. От тогава се чувствам мноооооого по-добре и съм доста по успешен. НО, това важи за мен! Не искам да подвеждам никого с моите идеи и тълкувания!!!!!

Елиминираме обема чрез заместване и накрая се получава, че изменението на цената Pr е равно на ускорението a умножено по времето на квадрат t^2 делено на 2

Pr=(a. t^2)/2, с уговорката, че началната скорост на цената е нула. Намираме индикатор, който да ни дава ускорението и допълваме картинката с още няколко нещица... О-о чудо, от мъглата започват да изникват силуети от призрачен град! Бог да благослови сър Нютон!

[Tommi]

Това при кой вид какви финансови инструменти може да го приложиш?